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Sugestão de artigos que devem ser lidos no site do Clube:

- Como o Zé ganha na Bolsa ?
- Iniciando seus investimentos
- Por que o problema é dos mais ricos ?
- Você está preparado para a velhice ?
- O texto definitivo: Saiba como ganhar MUITO dinheiro na bolsa !
- Fez errado … ? Então pague o preço !!
- O Controle do Fluxo de Caixa e suas barreiras
- Você está no vermelho ? O que tem feito para mudar isto ?
- Formando o seu colchão de segurança



Além disso, indico duas séries especiais:

- Iniciando seus Investimentos: a série
- O que o Zé faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores ? (Índice)


Que estranho ... comparem a petro f30 com a f28

 
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Autor Mensagem
Zé da Silva
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MensagemEnviada: Sex Mai 28, 2010 3:52 pm    Assunto: Que estranho ... comparem a petro f30 com a f28 Responder com Citação

Em teoria, uma opção tem o dobro do valor da opção do strike seguinte.

Traduzindo, em teoria, a f28 vale o dobro da f30.

Mas o que estamos vendo é bem diferente disso ...

f28 = 1,15
f30 = 0,33

... alguém tem alguma ideia ( diferente do tão socando f30 adoidado, ou algo do gênero ) ?

Porque essa é a minha teoria ... Assustado
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t1ago



Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Mai de 2010
Mensagens: 39

MensagemEnviada: Qua Jun 09, 2010 9:56 am    Assunto: Responder com Citação

Essa teoria não é aplicada realmente na prática, pode esquecer.
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H
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Registrado em: Quinta-Feira, 16 de Setembro de 2010
Mensagens: 84
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MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2010 2:26 pm    Assunto: Re: Que estranho ... comparem a petro f30 com a f28 Responder com Citação

Zé da Silva escreveu:
Em teoria, uma opção tem o dobro do valor da opção do strike seguinte.

Traduzindo, em teoria, a f28 vale o dobro da f30.

Mas o que estamos vendo é bem diferente disso ...

f28 = 1,15
f30 = 0,33

... alguém tem alguma ideia ( diferente do tão socando f30 adoidado, ou algo do gênero ) ?

Porque essa é a minha teoria ... Assustado

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A melhor maneira de precificar opções é com Método de Monte Carlo via Cadeias de Markov. Outras maneiras são utilizando regressões robustas. Uma das mais simples e ainda razoável é com Black & Scholes. Com Método de Monte Carlo é possível inclusive precificar instrumentos exóticos, como derivativos de segundo grau (opções de opções), que são extremamente voláteis, negociados na Bolsa de Chicago. Para opções "simples" ou de primeiro grau, o Método de Monte Carlo é razoavelmente acurado fornece valores bastante coerentes, na maioria dos casos. Quando há divergência entre B&S e MMC, é preferível confiar no MMC. O ideal mesmo seria ponderar ambos, atribuindo um peso em torno de 0,3 a B&S e 0,7 ao MMC, definindo a média ponderada dos preços pelos dois métodos combinados. Se ainda houver muita divergência nos valores, pode ser uma oportunidade interessante para aritragem.
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Abraços!
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Zé da Silva
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MensagemEnviada: Seg Set 20, 2010 10:37 am    Assunto: Responder com Citação

Bem lembrado !! Smile

O Broadcast tem um módulo para precificação. Wink

Valeu !!
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brunocia2000



Registrado em: Domingo, 10 de Outubro de 2010
Mensagens: 19

MensagemEnviada: Dom Out 17, 2010 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação

Bem, creio que isso seja por causa da baixa liquidez das opções também.

Opções muito fora da série, tem pouca liquidez.
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