Market Log - VALE

[mauriciokatayama]

Seguindo uma sugestão do Pabloenc, abri este espaço para registrarmos nossos market logs com opções da Vale para fins de estudo.


Market Log do Maurício, com opções de VALE

10/03/08 - Lançamento coberto de VALEC50 a 0,18;
17/03/08 - Vencimento da série C, não fui exercido;
11/04/08 - Lançamento coberto de VALED54 a 0,18;
22/04/08 - Vencimento da série D, não fui exercido;
09/05/08 - Lançamento coberto de VALEE58 a 0,23;
16/05/08 - Recompra de VALEE58 a 0,69 (prejuízo);

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Aviso: Este post tem finalidade de estudo, não se tratando de maneira alguma de uma recomendação operacional. O mercado de opções envolve riscos, e a decisão e a responsabilidade pelas operações é totalmente sua!
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"Cada Real investido é um servo fiel que trabalha dia e noite para você."

[FabioA3]

Maurício,

Acho que seria interessante colocar o preço da ação no dia também. Só uma ideia.

[mauriciokatayama]

FabioA3 escreveu:

Maurício, Acho que seria interessante colocar o preço da ação no dia também. Só uma ideia.

Eu acho meio inviável Fábio, porque o preço da ação varia durante o dia, e isso influencia muito o lançamento da opção - por exemplo, naquele dia louco da Petro, a PETR4 deu um salto para +7% o que fez o PETRD84 sair de -22% para +340% em instantes. O melhor é que a pessoa pegue a data a estudar e analise o gráfico intraday.
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[pabloenc]

legal Maurício!

vou montar uma operação aki..vou esperar só terminar esse vencimento.

vai ser uma operação usando um lote de apenas 100 ações só para aprendizado.
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Segundo as leis da aerodinâmica, o besouro não poderia voar. Mas ele não sabe disso e continua voando.

[pabloenc]

Bom, vou colocar aki uma operação bem simples q eu uso com frequência. Vamos acompanhar o andamento


Esta operação tem como objetivo acompanhar a VC na VALE5 com um lote pequeno de 100 ações para verificar se mesmo com poucas ações o operador pode conseguir uma remuneração adequada. Para um acompanhamento mais real irei colocar os valores já descontando as taxas e corretagens baseado nos valores da Win. A operação segue o principio de B&H e vamos tentar não ser exercidos. O plano é o seguinte:

1 - Lançar a opção de maior XVE
2 - Se subir tentar rolar para a série seguinte no 0x0 um strike acima
3 - Se cair rolar para baixo se a opção se tornar NV ou menor do que 0,30
4 - Se não conseguir rolar no 0x0 fechar a operação com prejuízo nas opções
5 - Fechar a operação na sexta anterior ao exercício

Obs 1:. XVE é um marcador q eu utilizo numa planilha q eu tenho. Esse indicador determina a opção q possui o VE mais eficiente (relaciona o gama, o tempo para o vencimento, o VE e a distancia para o papel). Geralmente, a opção de maior XVE está 2 strikes acima do preço da ação.

Obs 2:. NV é um marcador que mostra q a opção não tem VE q valha a pena ser vendido (VE<gama+delta). Por isso, é um bom marcador para recomprar opções vendidas.


No dia 17/04/2008 fiz a seguinte operação:

Seguindo o plano, lancei a opção de maior XVE = VALEE54

No momento da venda da opção:

VALE5 = 51,62 * 100 = 5162
VALEE54 = 1,41
VALOR RECEBIDO NA VENDA = 130,30 (jah descontando as taxas e corretagem)

vamos seguir o plano e ver o q acontece


Aviso: Este post tem finalidade de estudo, não se tratando de maneira alguma de uma recomendação operacional. O mercado de opções envolve riscos, e a decisão e a responsabilidade pelas operações é totalmente sua!
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[Grunch]

17/04/08 - Recompra de VALED48 a 4,25;
17/04/08 - Lançamento coberto de VALEE52 a 2,40;

[rodpba]

show de bola! em breve (alguns meses) começarei minhas operações com opções.
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"A vida é dura pra quem dá mole"

[Alex]

Muito bom este tópico! Parabéns!
Operações com opções parecem ser muito complicadas, estou estudando para pelo menos conhecer como funciona, agora operar...
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Deus é sempre bem sucedido em todos os Seus
empreendimentos. Se você é um daqueles que acredita em Deus, não pode fracassar. Você nasceu para vencer.

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[jfelipe]

O meu market log com VALE não estou com muita sorte, pois sempre lanço OTM (off the money), dae já fico ITM (in the money), heheehe...

VENDA VALEB48 r$1,35 (EXERCIDO, VALE REAJUSTOU PREÇO DO MINÉRIO)
VENDA VALED50 r$0,95
COMPRA VALED50 r$2,55
VENDA VALEE50 r$ 3,70
COMPRA VALEE50 r$2,70
VENDA VALEE50 r$4,25

[mauriciokatayama]

Vencimento da série D, minhas VALED54 não foram exercidas. Log atualizado.
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[FabioA3]

jfelipe escreveu:

O meu market log com VALE não estou com muita sorte, pois sempre lanço OTM (off the money), dae já fico ITM (in the money), heheehe... VENDA VALEB48 r$1,35 (EXERCIDO, VALE REAJUSTOU PREÇO DO MINÉRIO) VENDA VALED50 r$0,95 COMPRA VALED50 r$2,55 VENDA VALEE50 r$ 3,70 COMPRA VALEE50 r$2,70 VENDA VALEE50 r$4,25

Seria possível voce colocar as datas?

[jfelipe]

FabioA3 escreveu:

jfelipe escreveu: O meu market log com VALE não estou com muita sorte, pois sempre lanço OTM (off the money), dae já fico ITM (in the money), heheehe... VENDA VALEB48 r$1,35 01/02/2008 (EXERCIDO, VALE REAJUSTOU PREÇO DO MINÉRIO) VENDA VALED50 r$0,95 19/03/2008 COMPRA VALED50 r$2,55 01/04/2008 VENDA VALEE50 r$ 3,70 01/04/2008 COMPRA VALEE50 r$2,70 não lembro muito bem a data VENDA VALEE50 r$4,25 22/04/2008 Seria possível voce colocar as datas?

[jfelipe]

jfelipe escreveu:

FabioA3 escreveu: jfelipe escreveu: O meu market log com VALE não estou com muita sorte, pois sempre lanço OTM (off the money), dae já fico ITM (in the money), heheehe... VENDA VALEB48 r$1,35 01/02/2008 (EXERCIDO, VALE REAJUSTOU PREÇO DO MINÉRIO) VENDA VALED50 r$0,95 19/03/2008 COMPRA VALED50 r$2,55 01/04/2008 VENDA VALEE50 r$ 3,70 01/04/2008 COMPRA VALEE50 r$2,70 não lembro muito bem a data VENDA VALEE50 r$4,25 22/04/2008 Seria possível voce colocar as datas?

.....dando continuidade....

RECOMPREI VALEE50 r$ 2,76 HOJE

[mauriciokatayama]

Depois do Investment Grade as opções de VALE ficaram meio bagunçadas... ainda não vi um bom momento pra lançar minhas cobertas de VALE na série E. Por enquanto vou aguardando uma boa oportunidade.

Editado: Lancei E58 a 1 semana do vencimento. Peguei 23 centavos por cada uma (cotação da VALE5 no momento: R$ 54,30) O strike equivale a uma valorização de 6% sobre o preço atual.
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[JOAO]

Em breve estarei postando neste topico também!
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"O passado é um bom indicador do futuro." - Warren Buffet