Dia 22 de outubro de 2015:
Entrada de R$ 118,606 milhões

Acumulado do mês de outubro de 2015 (até o dia 22):
+ R$ 4,432 bilhões

No ano de 2015, o saldo está positivo em de R$ 21,672 bilhões.

Esta semana está marcada por diversos elementos que poderão trazer alguma volatilidade extra ao mercado. Alguns deles são: estamos na briga pelos 48.000, e seu rompimento pode significar uma aceleração em direção aos 51.000 pontos; a reunião do FED na quarta-feira e dúvida sobre um possível aumento na taxa de juros nesta reunião; o anúncio do corte nas taxas de juros na China e chance de um reaquecimento da economia local; a continuidade do plano de injetar mais dinheiro na economia da Europa, segundo o presidente do BCE, Mario Dragui. Ingredientes mais do que suficientes para injetar combustível na fogueira dos mercados.

Mas antes de qualquer coisa, antes de você dar continuidade à leitura desse post, preciso que você leia o post “Opções – O que é um straddle ?” para que consiga compreender os conceitos por trás da estratégia que pretendo adotar. 😉

Já leu ? Agora podemos continuar. 😀

Como você viu, chamamos de straddle a operação que consegue tirar proveito de um momento de “extrema” volatilidade do mercado de ações, através do uso de opções. Utilizando a compra de duas opções (uma PUT e uma CALL), a estratégia apresenta risco limitado (apenas o valor aplicado na operação pode ser perdido) e a possibilidade de ganho “infinito”, tanto para cima quanto para baixo. O que importa é que se mova. E que se mova rápido.

Ok … As características do nosso mercado de opções, trazem mais benefícios para o movimento de alta, já que as CALL apresentam maior liquidez do que as PUT. Isso “desequilibra” um pouco as coisas, mas não a ponto de impossibilitar o uso da estratégia.

Exemplos ! Queremos exemplos !!

Já fiz vários testes com a operação, e você pode acompanhar os relatos através de outros posts já publicados aqui no Clube. Verá que ocorre justamente o que falei acima: quando a cotação sobe, tudo funciona perfeitamente. Quando cai … tudo patina um pouco. Leia os seguintes textos:

– Por que decidi não montar um straddle para segunda ?
– Por que decidi não montar um straddle para segunda ? – Resultado Final
– Montei meu straddle ! “Segura na mão de Deus …”
– Straddle fechado ! Vamos às considerações finais ?
– Montar um straddle para a divulgação do resultado ? Acho que não …
– No que deu a simulação do straddle de ontem ?
– Straddle, de novo !
– No que deu o último straddle ?

Foram quatro ocasiões onde a estratégia foi montada, seja com dinheiro ou apenas para simulação, com os motivos que levaram, ou não, à montagem. A leitura dos textos ajuda bastante para quem quer conhecer uma estratégia que pode trazer ganhos bem interessantes … 😉

Quando pretende montar ?

A ideia inicial é que a montagem seja feita na terça ou na quarta. Levando-se em conta a cotação atual, é muito provável que ela ocorra com a PETRK8 e a PETRW8, pois é exatamente onde o papel se encontra hoje. (quanto mais perto do alvo das opções envolvidas estiver a cotação, melhor)

Como o “evento principal”, na minha opinião, será a reunião do FED, a montagem provavelmente ocorrerá no começo do pregão da quarta-feira. Uma coisa que não poderá fugir do meu retrovisor é a cotação da PETR4. Se houver um distanciamento muito grande da região dos R$8,00, ou mudarei o alvo, ou cancelarei a operação …

Mas nada impede que eu monte antes da quarta, justamente para aproveitar a proximidade dos R$8,00. 🙂

Com preços de fechamento de sexta-feira (quando a PETR4 fechou nos R$7,99), temos a K8 nos R$0,50 e a W8 nos R$0,45. Um pouco mais gorda para o lado da CALL …

Ficarei de olho nas condições do mercado, e, é claro, avisarei no twitter quando a montagem estiver concluída.

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Isso é coisa que se faça em plena sexta-feira ? Pô dona China … divulgar um corte generalizado na taxa de juros, assim de surpresa, é fazer com que o mercado fique doido para o final de semana ! 🙂

E como a notícia foi divulgada no começo do dia, quando a Bovespa ainda não tinha iniciado seus negócios, tome GAP de alta ! Foi um festival, GAPs por todos os lados. Mas … vocês sabem como o mercado funciona nessa situação, não é mesmo ? Afinal de contas vocês leram o post “O que é um GAP ?” e já conhece a “regra do jogo”. 😉

Não leu ainda ? Então leia agora mesmo !

Sim, todos os gráficos (ao menos os que eu acompanho) que apresentaram GAP na abertura, o fecharam no decorrer do pregão.

Mas um detalhe interessante: nós não somente fechamos os GAPs, como em muitos casos fechamos com sinal de queda. Justo no dia em que as bolsas mundiais estavam num lindo oba oba por causa da China. Que coisa estranha … não ? Alguns creditaram isso aos números do CAGED, com a pior geração da história de emprego para o mês de setembro. (desde 1992)

Isso vai de encontro àquela minha teoria de que os movimentos mundiais estão bem sincronizados ultimamente. Não ? Não … Pois, por incrível que pareça, as commodities inverteram o sinal lá fora durante o dia. Estranho, não ? Afinal de contas, a notícia do corte de juros na China era para animar essa categoria de ativos … Viramos porque somos muito dependentes disso.

E para hoje ? Veja no gráfico o que aconteceu na sexta:

Rompemos os 48.000 pontos com vontade, graças aos trocentos GAPs que tivemos. Mas com a virada, olhe só que belo shooting star surgiu no gráfico diário. E justo em cima dos 48.000 pontos ? Força redobrada para ele ! 😯

Para termos a confirmação da figura de reversão, será preciso que rompamos a região dos 47.500 pontos. (a mínima do candle)

Confesso que é um pouco estranho esta formação ter ocorrido desta maneira … Como disse, a 3ª tentativa normalmente rompe a barreira. Ainda mais com o IFR tão aliviado como está …

Permanecemos sem mudar os suportes e resistências: para cima, 48.000. Para baixo, 46.500. Na PETR4 R$7,70 para baixo e os R$8,25 para cima.

E vamos ver até onde isso vai … 😉

Dia 21 de outubro de 2015:
Entrada de R$ 111,169 milhões

Acumulado do mês de outubro de 2015 (até o dia 21):
+ R$ 4,314 bilhões

No ano de 2015, o saldo está positivo em de R$ 21,553 bilhões.

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Como dito, os indicadores deprimidos “pediam” um alívio. E ele veio. E veio com vontade. 🙂

Chegamos próximos de mais um teste dos 48.000 pontos:

É hoje que rompe ? Se olharmos com “carinho”, veremos que será a primeira tentativa com IFR “mais fraco”. E isso pode fazer toda a diferença.

Lembrando: estamos namorando este rompimento há tempos, desde agosto que vemos o movimento se montando. Com duas tentativas anteriores, com chances reais de rompimento, pode ser que vejamos isso ocorrendo na terceira. É impressionante como a terceira tentativa é forte ! (tanto que volta e meia eu falo “é a 3ª, acho que vai”)

Vai ? 😉

Na PETR4 o número da vez é o R$8,25. Lembrando que deixamos um GAP dos R$8,14 até os R$8,68. (que é referente ao feriado do dia 12, que teve pregão lá fora, e foi onde o movimento ocorreu)

E então, preparados para uma sexta-feira de fortes emoções ? 😀